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Base de données des enseignements et séminaires de l'EHESS

Econometrics. 1 : Linear Econometrics

  • Nicolas Jacquemet, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ( Hors EHESS )
  • Philipp Ketz, assistant professor ( PSE )

    Cet enseignant est référent pour cette UE

S'il s'agit de l'enseignement principal d'un enseignant, le nom de celui-ci est indiqué en gras.

(Campus Jourdan, 48 bd Jourdan 75014 Paris), dates et horaires communiqués ultérieurement

Prerequisites:

Probability and statistics, linear algebra

Finite sample properties of OLS / Testing under the normality assumption.

Outline:

  • (4 h) Introduction. What econometrics is about / The inference problem / Reminder of finite sample OLS properties.
  • (6 h) Statistical inference. Reminder on asymptotic theory (Law of Large Numbers, The Central Limit Theorem) / Asymptotics of OLS.
  • (8 h) Inference Issues in the Linear Model. Heteroscedasticity, Clustering, Autocorrelation, Testing procedures (Breush-Pagan, Durbin-Watson, White).
  • (4 h) Identification Issues in the Linear Model. Omitted variable bias, Measurement error bias, Functional form.
  • (4 h) Instrumental variable estimation IV estimator, exclusion restriction, Consistency of the IV estimator, Hausman test, Sargan test.
  • (6 h) Models for Panel data. Random effects, fixed effects, within and between estimators.

(4 h) Finding Good Instrumental Variables : Identification strategies. Difference-indifferences, Regression discontinuity designs.

Mots-clés : Économie,

Suivi et validation pour le master : Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)

Mentions & spécialités :

Intitulés généraux :

Renseignements :

pour toute information complémentaire, merci de contacter : master-ape(at)psemail.eu

Niveau requis :

niveau licence.

Site web : http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations-et-vie-etudiante/masters/ape-analyse-et-politique-economiques/

Adresse(s) électronique(s) de contact : master-ape(at)psemail.eu

Dernière modification de cette fiche par le service des enseignements (sg12@ehess.fr) : 19 juillet 2017.

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