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Base de données des enseignements et séminaires de l'EHESS
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Advanced Macroeconometrics
Ouvert à la circulation PSLExtend
-
Catherine Doz, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(
Hors EHESS
)
Cet enseignant est référent pour cette UE
- Jean Imbs, directeur de recherche au CNRS ( Hors EHESS )
S'il s'agit de l'enseignement principal d'un enseignant, le nom de celui-ci est indiqué en gras.
(Campus Jourdan, 48 bd Jourdan 75014 Paris), dates et horaires communiqués ultérieurement
This part of the class will introduce Vector Auto-Regressions (VAR) models, in the stationary and in the non-stationary framework. The non-stationary framework will in particular focus on cointegrated VAR models, and the the macroeconomic interpretation of cointegration will be discussed. Both frameworks can be used to study the propagation of macroeconomic shocks, through Impulse Response Functions (IRF's), but this is left for the second part of the course.
Note that some technical parts of the slides which are given below will not be discussed during the class, and can be skipped. They have been however left for those who want to go into more technical details.
Mots-clés : Économie,
Suivi et validation pour le master : Spécial : cf. le descriptif
- Analyse et politique économiques
(Tronc commun M2S3 )
Intitulés généraux :
Renseignements :
mentions APE et PPD, secrétariat pédagogique, 48 bd Jourdan 75014 Paris, tél. : 0 -80 52 19 43/44. Pour tout renseignement, veuillez écrire à : master-ape(at)psemail.eu
Réception :
du lundi au mardi de 15 h à 17 h 30 et du jeudi au vendredi de 10 h à 12 h 30.
Adresse(s) électronique(s) de contact : master-ape(at)psemail.eu
Dernière modification de cette fiche par le service des enseignements (sg12@ehess.fr) : 19 juillet 2017.
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